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AOUISSAOUI FATMA

14h00

Soutenance de thèse de FATMA AOUISSAOUI

Sur les ruptures faibles dans les modèles hétéroscédastiques non-linéaires : Tests et applications

On the weak change-point in nonlinear heteroskedastic time series models: Testing and applications

Jury

Directeur de these_NGATCHOU-WANDJI_Joseph_Institut Elie Cartan de Lorraine, site Nancy, Université de Lorraine
Rapporteur_KENGNE_William_Université Jean Monnet
Rapporteur_CIUPERCA_Gabriela_Université Claude Bernard Lyon 1
Rapporteur_ MILOšEVIć_Bojana_Université de Belgrade
Co-encadrant de these_FATHALLAH_Hamdi_École supérieure des sciences et de la technologie de Hammam Sousse, Université de Sousse
Examinateur_FRANCQ_Christian_École nationale de la statistique et de l'administration économique de Paris
Examinateur_VOTSI_Eirini_Université de Lorraine
CoDirecteur de these_CHOUCHENE_Frej_ Faculté des Sciences de Monastir, Université de Monastir

école doctorale

IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES

Laboratoire

IECL - Institut Elie Cartan de Lorraine

Mention de diplôme

Mathématiques
Salle de conférence 2 -ème étage IECL NANCY Faculté des Sciences et Technologies Campus, Boulevard des Aiguillettes 54506 Vandœuvre-lès-Nancy
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Mots clés

Test du rapport de vraisemblance,Contiguïté,Modèles des séries chronologiques non-linéaires,Convergence faible,Propriété LAN,

Résumé de la thèse

La thèse propose de nouveaux tests statistiques pour la détection hors ligne d'une rupture faible dans la moyenne conditionnelle d'une large classe de modèles non linéaires et hétéroscédastiques. Les propriétés asymptotiques de ces tests sont analysées, en particulier les distributions limites des statistiques sous l'hypothèse nulle d'absence de rupture, ainsi que sous une suite d'alternatives locales correspondant à la présence d'une rupture de faible amplitude.

Keywords

Likelihood-ratio test,Contiguity,Nonlinear time series models,Weak convergence,LAN property,

Abstract

The thesis proposes new statistical tests for the offline detection of weak change-point in the conditional mean of a broad class of nonlinear and heteroscedastic models. The asymptotic properties of these tests are analyzed, with particular attention to the limiting distributions of the test statistics under the null hypothesis of no change, as well as under a sequence of local alternatives corresponding to small-amplitude change.
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