Généralisations du jeu de Blotto: du différentiel stochastique au jeu à population infinie
Generalizations of the Blotto Game: From Stochastic Differential Games to Infinite-Population Games
Jury
Directeur de these_KAZI-TANI_NABIL_IECL - Université de Lorraine
Rapporteur_HILLAIRET_Caroline_ENSAE Paris - CREST
Rapporteur_MASTROLIA_Thibaut_UC Berkeley
CoDirecteur de these_SATHEESKUMAR-VARMA_Vineeth_CRAN - CNRS
Examinateur_MOYAL_Pascal_IECL - Université de Lorraine
Examinateur_LOHéAC_Jérôme_CRAN - CNRS
Examinateur_LACLAU_Marie_HEC Paris
Examinateur_BARRIEU_Pauline_London School of Economics
école doctorale
IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES
Laboratoire
IECL - Institut Elie Cartan de Lorraine
Mention de diplôme
Mathématiques
Petit Amphithéâtre
UFR MIM
3 rue Augustin Fresnel
57070 METZ - TECHNOPÔLE
03 72 74 80 00
Mots clés
Jeux d'allocation de ressources,Jeux différentiels stochastiques,Équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR),Problèmes principal-agent,Jeux à population infinie,
Résumé de la thèse
Cette thèse étudie les jeux d'allocation de ressources en général, et le jeu du Colonel Blotto en particulier, dans trois cadres : les jeux différentiels stochastiques, la théorie des contrats en temps continu (principal–agent), et les interactions de type champ moyen (population infinie).
Une première partie introduit une généralisation du jeu de Blotto en cadre stochastique différentiel.
Keywords
Resource allocation games,Stochastic differential games,Backward stochastic differential equations (BSDE),Principal-agent problems,Infinite-population games,
Abstract
This thesis studies resource allocation games in general, and the Colonel Blotto game in particular, in three settings: stochastic differential games, continuous-time principal–agent contracting, and mean-field (infinite-population) interactions.
A first part introduces a stochastic differential generalization of the classical Blotto game.
